Päätös epävarmuudessa

Päätökset epävarmuus on osa päätösteoria . On päätöksentekotilanteita, joissa tulevien ympäristöolosuhteiden esiintymistä ei voida ennustaa varmuudella. Siksi, kun valitaan mahdollisia vaihtoehtoja, niiden vaikutuksia ei tunneta täysin. Päinvastoin ympäristöolosuhteet ja niiden esiintymisen todennäköisyys ovat tiedossa, kun päätöksiä tehdään turvallisesti .

Epävarmuuden asteet

Vaikka yhtenäistä kielenkäyttöä ei olekaan vielä kehittynyt, Wolfgang Müller erottaa seuraavat kaksi epävarmuusastetta riippuen siitä, ovatko esiintymisen todennäköisyydet ympäristöolosuhteille tunnettuja:

Päättäjällä on mahdollisuus valita useista vaihtoehdoista , jotka riippuvat mahdollisista ympäristöolosuhteista s _j .${\ displaystyle a_ {i}}$

1. Päätös vaarassa : Päätöksentekijä on tietoinen ympäristöolosuhteiden s _j todennäköisyydestä, joka riippuu hänen päätöksestään objektiivisesti (esim. Arpajaisten tapauksessa) tai subjektiivisesti (arvioiden tai historiallisten arvojen perusteella). Todennäköisyyksien summan on oltava 1: = 1${\ displaystyle w_ {j}}$${\ displaystyle \ quad \ summa _ {j} w_ {j}}$
2. Päätös epävarmuuden vallitessa : Päätöksentekijä yksin tietää niistä ympäristölle valtiot s _j riippuvainen hänen päätöksensä , mutta hän ei voi tehdä mitään lausuntoa siitä todennäköisyydet nämä ympäristön valtiot tapahtuu.

Frank Knight (1921) kirjassaan Riski, epävarmuus ja voitto erottaa uuden tason lisääntymisen epävarmuudesta:

3. Päätös täydellisessä epävarmuudessa ( Knightin epävarmuus ): Päätöksentekijä ei ole tietoinen päätöksestään riippuvien ympäristöolosuhteiden todennäköisyydestä eikä päätöksestä riippuvaisista mahdollisista ympäristöolosuhteista . Näihin päätöksentekotilanteisiin Sarasvathy ehdottaa päätöksen logiikkaa Effectuation päätöksentekoapuna .${\ displaystyle w_ {j}}$${\ displaystyle s_ {j}}$${\ displaystyle s_ {j}}$

Taloustieteilijä Hans-Werner Sinnin mukaan mainitut kaksi päätöksentekotilannetta voidaan jakaa myös todennäköisyyshierarkiat huomioon ottaen. Todennäköisyyshierarkioissa tarkoitetaan, että kaikille tiloille on olemassa vaihtoehtoisia todennäköisyysjakaumia. Siten riski ja epävarmuus voidaan erottaa seuraavasti:

1. Riskinalainen päätös: Todennäköisyydet voidaan määrittää varmuudella, ja todennäköisyyshierarkia on täysin tunnettu.
2. Päätös epävarmuudessa: todennäköisyyksiä ei tunneta täysin ja todennäköisyyshierarkioita voidaan edustaa vain osittain. Sinnin mukaan nämä kaksi astetta voidaan aina jäljittää "tietylle tunnetulle objektiiviselle todennäköisyydelle". Tätä voidaan sitten käyttää lisäanalyyseihin ja päätöksiin. Subjektiivisesti arvioitujen todennäköisyyksien avulla voidaan myös siirtyä epävarmuudesta riskiin.

Riittämätön syyperiaate

Jos todennäköisyyksiä ei ole lainkaan tai jos yhden ehdon esiintyminen ei ole uskottavampaa kuin toisen, voidaan noudattaa riittämättömän syyn periaatetta . Tässä kaikki mahdolliset tilat katsotaan yhtä todennäköisiksi. Tilat esiintyvät siis samalla todennäköisyydellä ja todennäköisyyttä pidetään turvallisena objektiivimuuttujana. Tämä vastaa päätöskriteeriä, joka käyttää odotettua arvoa. Tämä sääntö tunnetaan nimellä Laplace-sääntö . Termien epävarmuus ja riski välinen ero ei siis ole tarpeen.

Yksinkertainen esimerkki tästä periaatteesta on piirtää pallot punaisella ja sinisellä värillä urnasta. Jos pallot ovat täysin tasaisesti, ei ole syytä kannustaa yhtä väriä piirtämään aikaisemmin. Joten punaisen värin vetäminen on yhtä todennäköistä kuin sinisen pallon vetäminen.

Riskit riskienhallinnassa

Yleisessä kielenkäytössä riski ymmärretään usein toiminnan tai toiminnan epäonnistumisen riskinä. Liikkeenjohdon painopisteessä riski johtaa sekä positiivisiin (= mahdollisuudet) että negatiivisiin poikkeamiin (= tappiot). Eri riskit voivat kompensoida toisiaan. Tämä mahdollinen korvaus on otettava huomioon yleisessä riskimääritelmässä. Tästä syystä Werner Gleißner määrittelee riskin käsitteen yrityksessä seuraavasti:

Siksi riskienhallinnassa ei usein jaeta epävarmuutta ja riskiä, ​​mutta termi riski selventää tässä koko epävarmuutta. Perustelu on, että epävarmuustilanteissa todennäköisyydet voidaan arvioida parhaalla käytettävissä olevalla tiedolla, jolloin siirtyminen riskitilanteeseen tapahtuu.

Päätöksentekosäännöt

Riskisääntöjen tekemistä koskevat säännöt

Bayesin sääntö

Koska ympäristöolosuhteiden esiintymisen todennäköisyys on tiedossa, kun tehdään päätös riskialttiista, voidaan tässä soveltaa Bayesin sääntöä (jota kutsutaan myös μ-säännöksi). Tämän säännön mukaan valitaan vaihtoehtoinen toimintatapa, jolla on suurin matemaattinen odotettu arvo.

μ-σ-sääntö

Μ-σ-sääntö ottaa huomioon sekä päätöksentekijän odotetun arvon että riskiasenteen . Käytetään keskihajontaa σ. Jos päätöksentekijä on halukas ottamaan riskejä , hän valitsee vaihtoehdon, jolla on sama odotettu arvo μ, jolla on korkeampi σ. Jos päätöksentekijä on riskin välttävä , hän valitsee mieluummin vaihtoehdon, jolla on pienempi keskihajonta samalle μ: lle. Riskineutraalin päätöksentekijän tapauksessa sääntö vastaa Bayesin sääntöä. Ennen μ-σ-säännön soveltamista on aina tarkistettava, täyttyvätkö normaalijakauman edellytykset .

μ-R-sääntö

Tämän yleisen säännön mukaan päätös tehdään riippuen siitä, mitä tiettyä odotettua arvoa μ ja mitä tahansa riskimittaria R periaatteessa esiintyy. Μ-σ-periaate edustaa siten tämän säännön erityistapausta.

Bernoullin periaate

Bernulli-periaatteessa toimintatulokset lasketaan hyötyarvoiksi riski-hyötyfunktioiden avulla. Jokaisella päätöksentekijällä on yksilöllinen riski-hyöty-toiminto, joka heijastaa hänen riskipreferenssiään. Kuperat funktiokäyrät edustavat riskejä välttävää päätöksentekijää ja koverat käyrät edustavat riskejä välttävää päätöksentekijää. On kuitenkin huomattava, että kaikki eivät aina reagoi riskeihin samalla tavalla eri tilanteissa. Yksittäinen riskifunktio voi siten edustaa molempia kursseja ympäristöolosuhteista riippuen.

Säännöt päätöksenteon epävarmuudessa

Lukuisia menetelmiä on kehitetty päätöksentekoteoriassa voidakseen soveltaa sopivia päätöksentekosääntöjä epävarmuudesta huolimatta . Nämä heijastavat usein tiettyä riskin mieltymystä. Tunnetuimmat säännöt ovat:

Maximinin sääntö ( A.Waldin jälkeen)

Tämä sääntö perustuu pessimistiseen päätöksentekijään. Valittu arvo on aina suurin, kun huonoin ympäristöolosuhteet ilmenevät.

Maximax-sääntö ( A.Waldin jälkeen)

Tämä sääntö perustuu optimistiseen päätöksentekijään. Valittu arvo on aina suurin, kun ympäristöolosuhteet ovat suotuisimmat.

Muita sääntöjä ovat Hurwiczin sääntö ( Leonid Hurwiczin jälkeen ) ja jo mainittu Laplace-sääntö .

Turvallisuus ensin -lähestymistapa

Yksi lähestymistapa riskien ja salkunhallinnan alalla ( englanninkielinen turvallisuuspoliittinen lähestymistapa turvallisuuden asettamiseksi etusijalle). Tämä lähestymistapa rajoittaa riskiä siten, että se ei ylitä asetettua ylärajaa. Yrittäjyyspäätösten toissijaisilla ehdoilla on keskeinen rooli. Siten turvallisuus ensin-lähestymistavassa riski määritellään menetysriskiksi. Tätä lähestymistapaa käytetään päätöksenteossa, jossa on valittava riskialttiiden vaihtoehtoisten toimintatapojen (esim. Vakuutusyhtiöt) välillä.

Esimerkiksi yritys asettaa suurimman menetystodennäköisyyden tai suurimman sallitun maksukyvyttömyyden todennäköisyyden tietylle ajanjaksolle. Riski on siis rajoitettu ylöspäin. Niin sanotulla alijäämätodennäköisyydellä on tässä tärkeä rooli. Tämä määrittelee riskin pudota alle (= negatiivinen poikkeama) tietyistä tavoitearvoista. Esimerkki alijäämätodennäköisyyden ja maksukyvyttömyyden todennäköisyyden välisestä yhteydestä olisi yrityksen vähimmäisluokituksen määrittäminen. Tämä vastaa hyväksyttyä maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä ja sitä voidaan tulkita myös yrityksen määrittelemien lisäedellytysten alijäämätodennäköisyyden soveltamisena.

Ensisijaista turvallisuutta on kolme tyyppiä:

1. Salkun alijäämätodennäköisyys on minimoitu.
2. Salkussa on suurin hyväksytty alijäämätodennäköisyys. Nyt suurin odotettu tuotto valitaan ylittämättä asetettua rajaa.
3. Suurin hyväksytty alijäämätodennäköisyys ja tavoiteltu vähimmäistuotto asetetaan. Salkut, jotka täyttävät molemmat vaatimukset, valitaan korkeimman tuoton omaava.

Kun tarkastellaan näitä kolmea tyyppiä, käy selväksi, että turvallisuus ensin -lähestymistavat eivät noudata odotetun hyödyllisyysmaksimoinnin yleistä odotettua hyötyteoriaa. Pikemminkin riski-tuotto-yhdistelmä on johdettu salkuista, jotka tarjoavat vaaditun vähimmäisturvavaatimuksen.

Katso myös

• Päätös turvassa
• Päätös vaarassa
• Ellsbergin paradoksi
• Päätöksenteko
• Tilastollinen päätösongelma

nettilinkit

• Mallinnusyhdistyksen kyky hallita satunnaisia ​​tapahtumia (PDF; 241 kt) Ruotsin morfologiselta yhdistykseltä (PDF-tiedosto; 337 kt)
• Strategisen päätöksenteon tuki tietokoneistetun morfologisen analyysin avulla (PDF-tiedosto; 208 kt)

Yksittäiset todisteet

1. ↑ Wolfgang Müller: Riski ja epävarmuus . Julkaisussa: Waldemar Wittmann et ai. (Toim.): Tiivis sanakirja yritystaloudesta (=  yritystalouden tietosanakirja . Volyymi 1 ). 5. painos. Schaffer-Pöschel, Stuttgart 1993, ISBN 3-7910-8033-4 . 
2. ^ Frank Knight: Riski, epävarmuus ja voitto . University of Chicago Press, Chicago 1971, ISBN 0-226-44690-5 (englanti, ensimmäinen painos: 1921). 
3. ^ Saras D.Sarasvathy: toteutus. Yrittäjyysosaamisen elementit . Edward-Elgar, Cheltenham 2008, ISBN 1-84844-572-5 (englanti). 
4. ↑ ^{a b c} Hans-Werner Sinn: Taloudelliset päätökset epävarmuuden sattuessa . JCB Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1980, ISBN 3-16-942702-4 , s. 22 ( rajoitettu esikatselu Google-teoshaulla - väitöskirja). 
5. ↑ ^{a b} Werner Gleißner: Riskienhallinnan perusteet. Sisältää perusteltuja tietoja parempien päätösten tekemiseksi . 3. painos. Franz Vahlen, München 2017. 
6. ↑ Hans-Werner Sinn: Taloudelliset päätökset epävarmuuden sattuessa . JCB Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1980, ISBN 3-16-942702-4 , s. 32 ( rajoitettu esikatselu Google-teoshaulla - väitöskirja). 
7. ↑ ^{a b} Werner Gleißner: Riskienhallinnan perusteet. Sisältää perusteltuja tietoja parempien päätösten tekemiseksi . 3. painos. Franz Vahlen, München 2011, s. 17 . 
8. ↑ Werner Gleißner: Riskianalyysi ja replikointi yrityksen arvostukseen ja arvoon suuntautuneeseen yrityksen johtamiseen . Julkaisussa: Economics Studies . Ei. 7. heinäkuuta 2011, s. 345-352 ( werner-gleissner.de [PDF; näytetty 07 lokakuu 2019]). 
9. ^ JV Kaduff, K.Spremann: Turvallisuus ja monipuolistaminen puuteriskillä . Julkaisussa: Journal for Business Research (ZfbF) . 1996, s. 779-802 . 
10. ↑ ^{a b} Werner Gleißner: Riskimittaukset ja arviointi - perusteet, haittapuolen mittarit ja pääomamarkkinamallit . Julkaisussa: Risk Manager Yearbook 2008 . Bank-Verlag, Köln 2008, s. 107–126 ( werner-gleissner.de [PDF; käytetty 17. lokakuuta 2019]). 
11. ↑ ^b vaje riski. Julkaisussa: Gabler Wirtschaftslexikon. Springer Gabler Verlag, käytetty vuonna 2017 . 
12. ↑ [1]
13. ^ A. Roy: Ensinnäkin turvallisuus ja omaisuuden hallinta . Julkaisussa: Econometrica . nauha 20 , 1952, s. 434-449 (englanti). 
14. ^ S. Kataoka: Stokastinen ohjelmointimalli . Julkaisussa: Econometrica . nauha 31 , 1963, s. 181-196 (englanti). 
15. ↑ L. Tesla: Turvallisuus ensin ja Heding . Julkaisussa: Review of Economics Studies . nauha 23 , 1955, s. 1-16 (englanti).